债券组合管理是什么

债券组合管理是什么？债券组合管理分为消极管理和积极管理，具体的介绍如下：

杜老师    发布时间：2020年08月19日

风险管理的四个流程

首先是大家知道的风险的各种不同的识别，主要目的是风险管理的起始部分，也是风险的最为基础。

杜老师    发布时间：2020年08月19日

泰勒公式是什么

泰勒(Tayloy)公式是微积分中的一个重要公式，也是进行数学理论研究与计算的重要的工具，但大多数的高等数学教材中，对泰勒公式应用的介绍都较少，导致学生难以掌握泰勒公式及其应用技巧。

杜老师    发布时间：2020年08月19日

债券价格如何随利率变动

杜老师    发布时间：2020年08月19日

什么是到期收益率

到期收益率 (Yield To Maturity，简称YTM)，又称“满期收益率”、“到期殖利率”（简称为殖利率）

鲁老师    发布时间：2020年08月17日

什么是债券估值

债券估值是决定债券公平价格（Fair value）的过程。和其它的资本投资一样，债券的公平价格是它将来预期现金流的现值。因此，债券公平价格是债券的预期现金流经过合适的折现率折现以后的现值。

鲁老师    发布时间：2020年08月17日

什么是即期利率

即期利率(Spot Rate)是指债券票面所标明的利率或购买债券时所获得的折价收益与债券面值的比率。它是某一给定时点上无息证券的到期收益率。

鲁老师    发布时间：2020年08月17日

GARCH模型是什么

GARCH模型(Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity)又称“广义ARCH模型（Generalized ARCH）”、“广义自回归条件异方差模型”

鲁老师    发布时间：2020年08月17日

什么是指数移动加权平均法

加权移动平均法，是对观察值分别给予不同的权数，按不同权数求得移动平均值，并以最后的移动平均值为基础，确定预测值的方法。采用加权移动平均法，是因为观察期的近期观察值对预测值有较大影响，它更能反映近期变化的趋势。

鲁老师    发布时间：2020年08月17日

什么是波动率

波动率(Volatility)是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强；波动率越低，金融资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强。

鲁老师    发布时间：2020年08月17日

什么是预期损失

预期损失（Expected Loss，EL）是指商业银行的正常经营过程中能够预期到的损失额,是反映信用风险的一个指标,银行通常会为缓冲这部分损失而设置贷款损失准备金。

鲁老师    发布时间：2020年08月17日

什么是VaR方法（VaR的定义）

VaR方法(Value at Risk，简称VaR），称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法

鲁老师    发布时间：2020年08月17日

套利定价理论是什么

套利定价理论APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓广,由APT给出的定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的模型,不同的是APT的基础是因素模型。

鲁老师    发布时间：2020年08月17日

什么是CAPM

CAPM是资本资产定价模型，资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model 简称CAPM）是由美国学者夏普（daoWilliam Sharpe）、林特尔（John Lintner）、特里诺（Jack Treynor）和莫辛（Jan Mossin）等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的。

鲁老师    发布时间：2020年08月17日

CML与SML有什么区别

CML的横坐标为市场组合的标准差，即风险；纵坐标表示该组合的收益率。因此，CML描述的是市场组合的收益率与风险的关系。CML总是斜向上，因为回报率与风险正相关。

薛老师    发布时间：2020年08月15日

CAPM是什么

CAPM是英文Capital Asset Pricing Model的缩写，中文意思：资本资产定价模型。

薛老师    发布时间：2020年08月15日

贝塔系数是什么

贝塔系数（Beta Coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。

薛老师    发布时间：2020年08月15日

什么是市场均衡

市场交易行为中,当买者愿意购买的数量正好等于卖者所愿意出售的数量时，我们称之为市场均衡,也可以称之市场交易均衡量。

薛老师    发布时间：2020年08月15日

什么是无风险借贷

无风险借贷分为两种：无风险贷出、无风险借入！

薛老师    发布时间：2020年08月15日

为什么组合多元化可以降低风险

证券组合降低的是非系统性风险。其意是股票虽有涨跌 但并非所有股票都保持一致。不同行业的股票组成一个组合，这样就可避免木一股票或板块下跌而是自己整个资产都在亏损中。

薛老师    发布时间：2020年08月15日