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鲁老师
从事CFA培训教育六年，熟悉CFA课程体系，规划考试方案，提供CFA备考建议。
定量分析就是通过数量工具测算投资组合的关联性，概率统计，为设定合理的投资规划提供技术支撑。下面小编就介绍一下CFA一级定量分析难点：方差和切尔学夫不等式与预测区间的逻辑关系。
方差其实就是波动率，就是数据围绕着中值波动的幅度，所以我们就有了+或者—几倍方差的概率算法，也就是切尔雪夫不等式，也就是未来的预测数据到底有多少概率落在这个方差区里，那么我们根据这个预测方差倍数区间和概率算出critical value，从而有了Y值和X值预测区间，总而言之就是方差--方差倍数--落在这个区间。
